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Titel
Text copied to clipboard!Quantitativer Analyst Gegenparteikredit
Beschreibung
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Wir suchen einen Quantitativen Analysten für Gegenparteikredit, der unser Risikomanagement-Team unterstützt. In dieser Rolle sind Sie verantwortlich für die Entwicklung, Validierung und Implementierung quantitativer Modelle zur Bewertung von Gegenparteirisiken in Handels- und Kreditportfolios. Sie arbeiten eng mit anderen Analysten, Risikomanagern und IT-Teams zusammen, um robuste und regulatorisch konforme Risikomodelle zu gewährleisten.
Zu Ihren Hauptaufgaben gehört die Analyse von Kreditrisiken, die sich aus Derivaten, Wertpapierfinanzierungsgeschäften und anderen bilanzwirksamen sowie außerbilanziellen Transaktionen ergeben. Sie entwickeln Modelle zur Berechnung von Exposure at Default (EAD), Credit Valuation Adjustment (CVA) und Wrong-Way Risk (WWR). Dabei berücksichtigen Sie sowohl interne Risikoparameter als auch externe regulatorische Anforderungen wie Basel III/IV.
Ein tiefes Verständnis von Finanzmärkten, Derivaten, statistischen Methoden und Programmierung ist unerlässlich. Sie sollten in der Lage sein, komplexe mathematische Konzepte in praktische Anwendungen zu übersetzen und Ihre Ergebnisse klar und präzise zu kommunizieren. Erfahrung mit Programmiersprachen wie Python, R oder C++ sowie Kenntnisse in Datenbanken und Visualisierungstools sind von Vorteil.
Diese Position bietet eine hervorragende Gelegenheit, in einem dynamischen und anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, in dem analytisches Denken, Innovationskraft und Teamarbeit geschätzt werden. Wenn Sie eine Leidenschaft für quantitative Analyse und Risikomanagement haben und in einem führenden Finanzinstitut arbeiten möchten, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.
Verantwortlichkeiten
Text copied to clipboard!- Entwicklung und Validierung von Modellen zur Bewertung von Gegenparteirisiken
- Analyse von Kreditrisiken aus Derivaten und Wertpapierfinanzierungsgeschäften
- Berechnung von EAD, CVA und WWR
- Zusammenarbeit mit Risikomanagement-, Handels- und IT-Teams
- Sicherstellung der Einhaltung regulatorischer Anforderungen (z. B. Basel III/IV)
- Dokumentation und Präsentation von Modellergebnissen
- Durchführung von Stresstests und Szenarioanalysen
- Optimierung bestehender Risikomodelle
- Integration von Modellen in interne Systeme
- Unterstützung bei internen und externen Prüfungen
Anforderungen
Text copied to clipboard!- Abgeschlossenes Studium in Mathematik, Physik, Finanzwirtschaft oder vergleichbar
- Erfahrung in der quantitativen Analyse von Kreditrisiken
- Kenntnisse in Derivaten und Finanzmärkten
- Sicherer Umgang mit Programmiersprachen wie Python, R oder C++
- Verständnis regulatorischer Anforderungen (Basel III/IV)
- Erfahrung mit statistischen Methoden und Modellierung
- Analytisches Denkvermögen und Problemlösungskompetenz
- Gute Kommunikations- und Teamfähigkeiten
- Erfahrung mit Datenbanken und Visualisierungstools
- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Potenzielle Interviewfragen
Text copied to clipboard!- Welche Erfahrungen haben Sie mit der Modellierung von Gegenparteirisiken?
- Wie gehen Sie bei der Validierung eines Risikomodells vor?
- Welche Programmiersprachen beherrschen Sie und wie haben Sie diese eingesetzt?
- Wie bleiben Sie über regulatorische Änderungen informiert?
- Können Sie ein Projekt beschreiben, bei dem Sie ein CVA-Modell entwickelt haben?
- Wie kommunizieren Sie komplexe Analyseergebnisse an nicht-technische Stakeholder?
- Welche Herausforderungen haben Sie bei der Integration von Modellen in IT-Systeme erlebt?
- Wie führen Sie Stresstests für Kreditrisikomodelle durch?
- Welche Tools nutzen Sie zur Datenanalyse und Visualisierung?
- Wie priorisieren Sie Aufgaben in einem dynamischen Arbeitsumfeld?
